Составляем инвестиционный портфель для лентяев

Составляем инвестиционный портфель для лентяев

? Помните эксперимент, в котором обезьяна выбирала акции компаний для инвестиционного портфеля?
В 2008 году шимпанзе по имени Лукерья отобрала 8 компаний при помощи 30 кубиков с названиями ценных бумаг. И составила портфель на общую сумму в 1 миллион рублей. За 10 лет эксперимента она легко обыграла профессиональных управляющих. Её портфель вырос в 7,5 раз, а паи фондов подорожали максимум в пять раз.
Ранее подобный эксперимент проводил и Кембриджский университет, там обезьяны обыграли профессионалов с Wall Street.

❓ Внимание, вопрос! Зачем платить высокие комиссии за доверительное управление? Что если взять пример с обезьян, и самим собрать простой и понятный портфель с минимумом вовлеченности?

Составляем ленивый вариант портфеля

Условия:
➖ $10,000 начальных вложений
➖ минимальное участие в жизни портфеля
➖ ребалансировка раз в год
➖ отсутствие желания разбираться и пить сердечные капли

? 30 января 2019 был составлен модельный портфель с названием «Портфель ленивца».
Куплены индексные фонды TLT и VTI в соотношении 45.45% ($119.73 TLT adj close) и 54.55% ($134.05 VTI adj close).
VTI олицетворяет акции, а TLT-долгосрочные казначейские облигации. Будем наблюдать за его динамикой.

➕ Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (VTI).
ETF-фонд следует за индексом CRSP US Total Market Index, включающий в себя практически 100% акций США, которые торгуются на NYSE и NASDAQ. Компания Vanguard является одной из самых крупных инвестиционных компаний мира и первоклассным провайдером индексных фондов с низкими комиссиями.

➕ iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ETF-фонд, который позволяет инвестировать в долгосрочные облигации США со сроком погашения более 20 лет. Мы недавно писали о казначейских облигациях США.

Расчёты

? Было куплено 38 штук TLT по цене $119.73 = $4549.74
40 штук VTI по цене $134.05 = $5362
Плюс по $1 комиссий за каждую сделку.

? Также на счёте осталось в долларах:
$10,000-$4,550.74-$5,363 = $86.26
С момента покупки было выплачено в виде дивидендов
$50.73 по TLT
$52.76 по VTI

Удержано комиссий 2x$10 = $20

Итого кэша на 30 июня 2019 = $169.75
Итого портфель без кэша = $5,046.78 + $6,001.60 = $11,048.38
с кэшем = $11,218.13

Изменение от 30 января 2019 = 12.33%

❗️ не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией❗️

Раз в квартал мы будем подсчитывать доход по портфелю и информировать вас об этом.

Распределение.

? С помощью Portfolio Visualizer было проведено моделирование портфеля???
Выбран Maximum Sharpe портфель (правый столбик) – с исторически лучшим сочетанием риска-доходности.

?‍♀️ Расшифровка характеристик:
Start balance — стартовый баланс,
End balance — конечный баланс,
GAGR — взвешенная годовая доходность,
Expected return — ожидаемая доходность,
Stdev — статистическая оценка волатильности с точки зрения риска просадки,
Best Year — Лучший год,
Worst Year — Худший год,
Max. Drawdown — максимальная просадка,
Sharpe ratio (ex-ante) — коэффициент Шарпа для портфеля за будущие периоды,
Sharpe ratio (ex-post) — исторический коэффициент Шарпа.

Текущие цифры по портфелю ленивца: